Главные стратегии управления в банковской сфере

Банки хранят финансовые ресурсы компаний, выступают посредниками в распределении и перераспределении капитала, выступают посредниками в торговых операциях, выступают катализатором экономического развития.

Управление активами и пассивами коммерческого банка является важнейшим фактором повышения надежности, стабильности, ликвидности и доходности финансовой деятельности коммерческого банка, а как следствие улучшения экономической ситуации в стране.

Однако, как показала практика на примере мирового финансового кризиса 2007-2009 и рассматривая экономическую ситуацию в начале 2014 года можно сказать, что отсутствует современный, действенный механизм управления активами и пассивами банков, который отвечал потребностям и условиям современных украинских реалий и учитывал особенности влияния экономических и политических факторов. Поэтому назрела необходимость переоценки подходов к управлению активами и пассивами коммерческого банка.

Как известно, в мировой практике выделяют 3 стратегии управления:

— стратегия управления активами;

— стратегия управления пассивами;

— стратегия сбалансированного управления активами и пассивами.

Учитывая преимущества и недостатки приемлемой стратегией для банков в сегодняшних условиях остается стратегия сбалансированного управления активами и пассивами, несмотря на то, что ее не рекомендуется использовать при неустойчивой политической и экономической ситуации в стране, так как концентрация внимания отдельно на активных или пассивных операциях только обострит экономическую ситуацию и приведет к банкротству банков.

На сегодняшний день банкам с одной стороны необходимо разрабатывать мероприятия по возобновлению и привлечению новых срочных депозитов и средств на текущие счета, а с другой стороны решать вопросы эффективного размещения средств. Что и предусматривает стратегия сбалансированного управления.

А ежедневный мониторинг банковского баланса, что характерно для этой стратегии, позволит быстрее приспособиться к изменениям в экономике страны и минимизировать возможные потери от неточности прогнозов изменения процентных ставок и курса.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, которая складывается в коммерческих банках в процессе управления активами и пассивами необходимо уделять внимание таким мероприятиям:

— при управлении валютным рисками нужно пытаться достичь минимальных временных лимитов по валютной позиции пока не стабилизируется ситуация с курсом и банк сможет точно прогнозировать него в кратко срочном периоде;

— при управлении дюрацией надо снизить чувствительность капитала банка к колебаниям процентных ставок, однако нет острой необходимости к иммунизации капитала нужно только следить за состоянием процентной ставки, которая в свою очередь поддается прогнозированию.

— в управлении ликвидностью национальный банк оказывает активную помощь всем коммерческим банкам через выдачу кредитов и утверждение постановлений, которые предоставляют возможность банкам увеличить суммы, которые остаются в банке после резервирования, из-за уменьшения нормативов резервирования. Однако все равно необходимо проводить мониторинг ликвидности баке с помощью показателей кумулятивного GAP, коэффициента GAP и индекса процентного риска.

Авторы и литературные источники:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *